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ロバスト最適化:不確実性への対応と投資戦略への応用

ロバスト最適化は、不確実な市場環境下での投資リスクを管理するための強力な手法です。資産収益率の変動やデータ誤差といった不確実性を考慮し、最悪のシナリオにも耐えうるポートフォリオを構築します。これにより、投資家はより安定したリターンを追求し、リスクを低減できます。近年、公的年金のポートフォリオ策定や、機械学習との融合による応用も進んでおり、その重要性は増しています。
関連ワード: #ポートフォリオ最適化 #リスク管理 #不確実性 #数理最適化 #金融工学

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